Логин:
Пароль:
Регистрация
Забыли свой пароль?
или Зарегистрироваться

Фьючерсы и опционы VIX


VIX
VIX - CBOE Volatility Index
SPX 1337.38 0.00
VIX 14.69 0.00
VIX/K1 17.80 -0.10
VIX/M1 19.70 -0.30
VIX/N1 20.91 -0.49
Delayed Quotes


CBOE's Volatility Indexes (2 страницы в формате PDF)

Чикагская биржа опционов (CBOE®) рассчитывает и регулярно обновляет значения целого ряда индексов, связанных с волатильностью.

Индекс Тикер индекса Сайт
CBOE Volatility Index
VIX
www.cboe.com/VIX
CBOE NASDAQ-100 Volatility Index
VXN
www.cboe.com/VXN
CBOE S&P 100 Volatility Index
VXO
www.cboe.com/VXO
CBOE S&P 500 3-Month Volatility Index
VXV
www.cboe.com/VXV
CBOE VIX Premium Strategy Index
VPD
www.cboe.com/VPD
CBOE Capped VIX Premium Strategy Index
VPN
www.cboe.com/VPN
CBOE S&P 500® VARB-XTM Strategy Benchmark
VTY
www.cboe.com/VTY
CBOE Crude Oil Volatility Index
OVX
www.cboe.com/OilVIX
CBOE Gold ETF Volatility Index
GVZ
www.cboe.com/GVZ
CBOE EuroCurrency Volatility Index
EVZ
www.cboe.com/EVZ
CBOE Equity Volatility Indexes
VXAZN, VXAPL,
VXGS,VXGOG,VXIBM
www.cboe.com/equityVIX
CBOE Volatility Indexes for Options on ETFs
EVZ,GVZ,OVX,
VXEEM,VXSLV,VXFXI,
VXGDX,VXEWZ,VXXLE
www.cboe.com/VIXETF

Опционы на VIX торгуются на Чикагской бирже опционов, в то время как фьючерсами на VIX торгуют на Фьючерсной секции биржи (CFE®). Опционы на индексы RVX и VXN были выпущены в обращение 27.09.2007.

Индексы волатильности Чикагской биржи опционов – ключевые индикаторы рыночных ожиданий волатильности цен активов в ближайшем будущем. Эти индексы показывают ожидаемые рынком значения 30-дневной волатильности, заложенные в ценах ближайших индексных опционов. Индексы котируются в процентных пунктах, как стандартные отклонения ставки дохода, например, 19,36 Биржа публикует значения индексов постоянно в течение торгов. Индексы являются основным барометром настроений инвесторов и рыночной волатильности относительно ключевых фондовых индексов.

Особенности фьючерсов и опционов на индексы волатильности Чикагской биржи опционов.

Фьючерсы и опционы на индексы волатильности Чикагской биржи опционов имеют некоторые особенности, которые отличают их от опционов на активы и других индексных опционов. Ниже приведены ссылки, описывающие специфические свойства опционов VIX -

Pricing Based on Forward VIX Value



Исследование индекса волатильности как инструмента диверсификации
В 2007 г. Консалтинговая фирма «Группа оценки активов» (FEG) выпустила исследование под заголовком «Оценка индексов BuyWrite и волатильности - использование индексов BXD и VXD при размещении активов и для диверсификации ». Исследование охватывало исторические данные с октября 1997 по ноябрь 2006 – всего за 109 месяцев. В работе представлены несколько новых результатов, а именно: 
С помощью индекса волатильности можно снизить волатильность портфеля. Небольшие (10% от общей стоимости портфеля) инвестиции в индекс VXD способны снизить волатильность портфеля почти на 26% без заметного снижения его доходности. 
Корреляция и диверсификация. В течение всего периода исследования VXD и DJIA демонстрировали отрицательную корреляцию (-0,62). Как показало исследование, волатильность возрастает в периоды падения рынка (VXD сильнее реагировал на снижение фондового рынка, чем на его подъем); это означает, что VXD может использоваться как инструмент диверсификации портфеля.
Воздействие на прибыль, приведенную к риску. Оказалось, что инвестирование небольшой части (5%) средств портфеля в индекс VXD увеличивало доходность с поправкой на риск для фондовых портфелей и снижало ее для портфелей, ориентированных на получение фиксированного дохода.
В приложении 14 к работе FEG показано влияние, которое оказывает размещение 5% средств в индекс VXD, на портфель, составленный целиком из акций, входящих в DJIA. Необходимо заметить, что (1) авторы исследования пользовались текущими значениями индекса VXD, поскольку не имели в своем распоряжении данных по ценам фьючерсов на VXD за достаточно длительный период, и (2) фьючерсы на индексы волатильности зачастую демонстрируют менее выраженные движения цен по сравнению с текущими значениями самих индексов.
Волатильность и некоторые инвестиционные инструменты.

129090, г. Москва
Олимпийский пр-т д.14,
БЦ "Diamond Hall", 9 этаж
Инвестиционная компания "Фридом Финанс"
Тел.: +7 (495) 783-91-73

info@ffin.ru

Купить акции онлайн: Freedom24.ru