Логин:
Пароль:
Регистрация
Забыли свой пароль?
или Зарегистрироваться

Фьючерсы и опционы VIX


VIX
VIX - CBOE Volatility Index
SPX 1337.38 0.00
VIX 14.69 0.00
VIX/K1 17.90 0.00
VIX/M1 20.00 0.00
VIX/N1 21.40 0.00
Delayed Quotes
Prices for 3 VIX
Futures are above


Введение во фьючерсы и опционы VIX 

Индекс CBOE Volatility Index® (VIX®) - основной показатель рыночных ожиданий близкосрочной волатильности выражаемой опционными ценами на фондовый индекс S&P 500. С момента введения в 1993 году индекс VIX считался многими первым мировым барометром инвесторских настроений и рыночной волатильности. 

Здесь приведена временная шкала некоторых ключевых событий в истоии индекса VIX: 

  • 1993 год - официально введен индекс VIX профессором Робертом Е. Волей Университета Дьюка. 
  • 2003 год - пересмотрена методология по индексу VIX.
  • 26 марта 2004 года - первый фьючерс в истории торгов по фьючерсам на индекс VIX     продан на бирже CBOE Futures Exchange (CFE).
  • февраль 2006 года - начался выпуск опционов.
  • 2008 год – начался выпуск бинарных опционов.
  • 2009 год - введены фьючерсы Mini-VIX.
  • 2010 год - введены в оборот недельные опционы на фьючерсы VIX.


Дополнительные ссылки:

Индекс VIX INDEX   Опционы VIX    Фьючерсы VIX
Timeline

Historical Data

Price Charts

FAQ

White Paper

VIX Press Releases

CBOE Research Notes - VIX

CBOE's Volatility Indexes

Bibliography
Options Specifications

VIX Options Webpage

VIX Options Historical Volume Data

VIX Put/Call Ratios

VIX Options Daily Market Data

VIX Options Delayed Option Chain

VIX Options Strategies

VIX Options FAQ

Index Options Strategies

S&P 500 (SPX) Options

Most Innovative Award
Futures Specifications

VIX Futures Prices

VIX Futures Settlement

VX Settlement Dates

VIX Futures Primer

VIX Term Structure

CBOE Futures Exchange

CFE Delayed Quotes

CFE/VIX Futures Vendors

CFE Statistics

Strategies

Most Innovative Award


БИНАРНЫЕ ОПЦИОНЫ   Опицоны на фьючерсы VIX   Фьючерсы MINI-VIX 
Binary Options on VIX

Weekly Options on VIX Futures

Mini-VIX Futures




CBOE Volatility Index (VIX) - 2-page PDF
VIX Futures Making Their Mark in CBOE Volatility Space

Периодическое издание университета г. Массачусетс под названием "Фьючерсы и опционы VIX -  Детальное исследование диверсификации портфолио во время финансового кризиса 2008 г." (июль 2009 г.)   :    Two-pagsummary    Full report     Press Release


Свидетельства компаний по управлению инвестированием

" Rampart обеспечивает своим клиентам разнообразные опционные программы, такие как Rampart BXM Strategy; и волатильность - это главный фактор в управлении такими программами. Индекс VIX - это важный и популярный инструмент для измерения инвесторских настроений, и мы ценим тот факт, что методология VIX была усовершенствована для лучшего отображения ожидаемой волатильности по опционам на индекс S&P 500 (SPX) ".

- заявил Рональд Эгалька, Президент/СЕО, Управление Рампарт Инвестмент. Ко, г. Бостон.


"Наша компания использует цены на индекс VIX в процессе управления риском, размещении активов и ценовых моделях. Мы ценим долгий стаж и независимый характер индекса VIX, и очень заинтересованы в дальнейшем усовершенствовании использования фьючерсов VIX в процессе управления риском от имени наших клиентов ". 

 - заявил Грег МакМюррен, CIO, Analytic Investors, г. Лос Анжелес. 


Крупноформатные таблицы с информацией по историческим ценам 

Historical Daily Prices - Spreadsheet with Closing Prices for Several Indexes
Historical Month-end Prices - Spreadsheet with Closing Prices for Several Indexes
In addition, Market Data Express gives users access to more than 16 years of historical options data



Родственные индексы        

Индекс  Индексный тиккер Фьючерсный тиккер Вебсайт
CBOE S&P 500 3-Month Volatility Index    VXV Нет фьючерсов  www.cboe.com/VXV
CBOE VIX Premium Strategy Index VPD Нет фьючерсов  www.cboe.com/VPD
CBOE Capped VIX Premium Strategy Index VPN Нет фьючерсов  www.cboe.com/VPN
CBOE S&P 500® VARB-XTM Strategy Benchmark VTY Нет фьючерсов  www.cboe.com/VTY






Новая методология VIX 2003 года.
  • Биржа CBOE начала новое разбрасывание цен на индекс VIX по новой методологии (Acrobat .pdf)  22 сентября 2003г.
  • Индекс волатильности CBOE (VIX) - это на данный момент самая последняя по времени рыночная оценка ожидаемой волатильности, которая рассчитывается, используя воспроизводимые в режиме реального времени квоты по опционному спросу/предложению на индекс S&P 500 Index (SPX). Индекс VIX использует ближайший и последующий опционы SPX "вне денег" за, по крайней мере, 8 дней до исполнения опциона, и затем взвешивает их для оценки устойчивой, 30-дневной ожидаемой волатильности на индекс S&P 500. 
  • Для просмотра истории долгосрочных цен и просроченных квот на рыночные цены жми на соответствующую ссылку ниже.
  • VIX (New VIX using SPX options) delayed price quote
    VXO (Old VIX using OEX options) delayed price quote
129090, г. Москва
Олимпийский пр-т д.14,
БЦ "Diamond Hall", 9 этаж
Инвестиционная компания "Фридом Финанс"
Тел.: +7 (495) 783-91-73

info@ffin.ru

Купить акции онлайн: Freedom24.ru