Логин:
Пароль:
Регистрация
Забыли свой пароль?
или Зарегистрироваться

RUT – Индекс Russell 2000®

Базовый индекс:

Индекс Russell 2000 отражает динамику 2 тыс. компаний второго эшелона, находящихся в нижней части списка 3 тыс. крупнейших публичных компаний США. Данный индекс является взвешенным по капитализации и включает в себя только основные акции, принадлежащие корпорациям, находящимся на США и на их территории, и торгуются на биржах NYSE, NASDAQ или AMEX. Ежегодно в июне индекс Russell 2000 корректируется для отражения изменений рейтинга и акций, находящихся в обращении. 


Условное обозначение:

RUT



  Мультипликатор:

 $100


Интервалы колебания страйк-цены:

  Если страйк-цена ниже 200, то страйк-цены могут быть зарегистрированы с минимальным интервалом в 2,5 пункта. Если страйк-цена на уровне 200 и выше, то интервалы колебания страйк-цены будут меньше 5 пунктов. 


Страйк-цены (цены исполнения):

  Изначально зарегистрированы  страйк-цены с положительной, нулевой и отрицательной внутренней стоимостью. Новые страйк-цены могут вноситься дополнительно относительно движений индекса вверх или вниз.


Котировка премии:

  Выражена в десятичных дробях. Один пункт равен $100. Минимальный шаг цены (тик) для опционов, торгующихся ниже 3,00, составляет 0,05 ($5,00), а для всех других серий – 0,10 ($10,00). 


Стиль исполнения:

  Европейский - опционы на индекс Russell 2000 в основном могут быть исполнены только в последний рабочий день перед днем экспирации. 



Дата экспирации:

Суббота после третьей пятницы месяца экспирации. 


Месяцы экспирации:

Три ближайших месяца плюс три месяца мартовского квартального цикла. Долгосрочные ценные бумаги (LEAPS) с экспирацией до пяти лет также могут быть зарегистрированы. 


Зачет исполнения опциона:

  Исполнение закончится доставкой наличных в рабочий день, следующий за днем экспирации. Зачетная стоимость исполнения (RLS) рассчитывается с использованием первой (начальной) подтверждённой цены продажи на первичном рынке по каждому компонентному пакету акций в последний рабочий день (обычно пятница) до истечения срока. Зачетная сумма исполнения эквивалентна разнице между зачетной стоимостью исполнения и ценой исполнения опциона, умноженной на $100. 


Лимиты позиции и исполнения:

  Нет действующих лимитов позиции и исполнения. Каждый член (только не организатор торговли) или член организации, который удерживает позицию на конец дня в более чем 100000 контрактов по RUT и RMN (10 RMN или 10 Mini-RUT равно полной стоимости одного контракта RUT) для своего собственного счёта или для клиентского счета, должен сообщить точную информацию в Отдел рыночного регулирования. Участник должен сообщить информацию о том, является ли данная позиция хеджированной и если да, то описать способ, например, текущую рыночную цену портфеля акций, другие позиции по опциону фондового индекса, фьючерсные позиции фондового индекса, опционы по фьючерсы по фондовому индексу; а для клиентских счётов – предоставить наименование счёта, номер счёта и ИНН или номер социального страхования. При этом если позиция поддерживается на уровне указанного лимита или выше, то необходим последующий отчет в понедельник, следующий после экспирации и в случае, если произошли какие-либо изменения в результатах хеджирования – была ли позиция хеджирована полностью или частично. Твердые цены ниже этих лимитов не нуждаются в докладе.    


Маржа:

  Закупки опционов пут или колл за 9 месяцев до экспирации или менее должны оплачиваться полностью. Продавцы непокрытых опционов пут или колл должны внести/поддержать 100% дохода* от продажи опциона плюс 15% от общей стоимости контракта (текущей уровень индекса х $100) минус сумма, которая составляет отрицательную внутреннюю стоимость, если такова имеется, с учетом минимума для колл-опционов от доходов от продажи опциона плюс 10% от общей суммы цены исполнения и минимум для пут-опционов от доходов продажи опциона* плюс 10% от общей стоимости цены исполнения. 

  Дополнительное покрытие может потребоваться в соответствии с правилом 12.10. (* Для расчета поддерживаемой маржи, используйте текущую рыночную стоимость опциона вместо доходов от продажи опциона.)


Последний торговый день:

  Торговля по опционам на индекс Russell, как правило, прекращается в рабочий день (обычно четверг), предшествующий дню, по которому рассчитывается зачетная стоимость исполнения. 


Время официальной торговли на бирже:

8:30 - 15:15 по центральному времени (время Чикаго).


129090, г. Москва
Олимпийский пр-т д.14,
БЦ "Diamond Hall", 9 этаж
Инвестиционная компания "Фридом Финанс"
Тел.: +7 (495) 783-91-73

info@ffin.ru

Купить акции онлайн: Freedom24.ru
 
    
>