Логин:
Пароль:
Регистрация
Забыли свой пароль?
или Зарегистрироваться

Опционы на индекс волатильности золотых фондов ETF CBOE

СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНТРАКТА


Символ:
GVZ

Описание:
Индекс волатильности золотых фондов
CBOE (тикер: GVZ)  представляет собой актуальную рыночную оценку ожидаемой 30-дневной волатильности цен на золото. Индекс рассчитывается на основе методологии индекса волатильности CBOE (VIX), применяемой к опционам на SPDR Gold Shares (GLD). Индекс волатильности золота CBOE использует котировки предложения/спроса в реальном времени первых и вторых ближайших опционов, до срока истечения которых остается, по меньшей мере, 8 дней, и взвешивает эти данные, чтобы вывести постоянную оценку ожидаемой волатильности на 30-дневный период.

Мультипликатор:
$100.

Интервал цены  исполнения:
Минимально допустимый интервал цены исполнения на определенных условиях
1 пункт. См. Rule 24.9.01(i).

Цены исполнения (страйки):
Цены исполнения опционов «в деньгах», «при своих» и «без денег» указываются изначально. Новые страйки могут добавляться в случае повышения или понижения ожидаемого значения индекса, а также по требованию.

Котировка премии:
Выражается в пунктах и долях пункта, один пункт равен $100. Минимальный тик для серий, которые торгуются ниже $3
0.05 ($5.00); выше $3 0.10 ($10.00).

Дата истечения: 
Среда, которая приходится за тридцать дней до третьей пятницы календарного месяца, следующего сразу за месяцем истечения. Если третья пятница календарного месяца, следующего сразу за месяцем истечения, является нерабочим днем для
CBOE, то датой истечения контракта должна быть дата за тридцать дней до рабочего дня CBOE, непосредственно предшествующему этой пятнице. См. Rule 24.9(a)(5).

Месяцы истечения:
До трех ближайших месяцев плюс до трех дополнительных месяцев в февральском квартальном цикле. Также могут указываться
LEAPS.

Стиль исполнения:
Европейский
 – опционы на GVZ, как правило, могут быть исполнены только на дату истечения.

Последний день торговли:
Рабочий день, предшествующий дате истечения каждого месяца.

Расчеты по исполнению опциона:
Стоимостью исполнения-расчета для опционов на
GVZ должна являться специальная котировка открытия (SOQ) по GVZ, рассчитанная на основе последовательности отмеченных CBOE цен открытия простого стрипа опционов GLD, которые истекают через 30 дней после расчетной даты. Цена открытия по всем сериям, по которым нет торгов, должна представлять среднее значение между ценой предложения и ценой спроса данного опциона, установленными на начало торгов. Исполнение завершается поставкой наличности в рабочий день, следующий за днем истечения. Сумма исполнения-расчета равняется разнице между стоимостью исполнения-расчета и ценой исполнения опциона, умноженной на $100.

Позиционные лимиты и лимиты исполнения:
50000 контрактов с обеих сторон рынка и не более 30000 контрактов в ближайшем месяце истечения.

Маржа:
Покупка опционов пут или колл со сроком истечения 9 месяцев или менее должна быть оплачена полностью. Продавцы непокрытых опционов пут или колл должны внести/поддерживать сумму в размере 100% полученной по опциону премии плюс 20% общей стоимости контракта (текущий уровень индекса
x $100) минус сумма проигрыша опциона (в случае наличия такового) при минимальной полученной премии плюс 10% общей стоимости контракта для опционов колл и минимальной полученной премии плюс 10% общей суммы цены исполнения для опционов пут. (*Для расчета требуемого уровня маржи используйте текущую рыночную стоимость опциона, а не полученную по опциону премию.) Согласно Exchange Rule 12.10 может быть затребована дополнительная маржа.

Код CUSIP:
TBD

Часы торговли:
С 8:30 до 15:00 по центральному времени (времени Чикаго).

129090, г. Москва
Олимпийский пр-т д.14,
БЦ "Diamond Hall", 9 этаж
Инвестиционная компания "Фридом Финанс"
Тел.: +7 (495) 783-91-73

info@ffin.ru

Купить акции онлайн: Freedom24.ru
 
    
>