Логин:
Пароль:
Регистрация
Забыли свой пароль?
или Зарегистрироваться

Индекс волатильности VXO

VXO
VXO
SPX 1334.34 -3.04
XSP 133.44 -0.30
OEX 594.75 -1.05
VIX 15.85 1.16
VXO 14.32 0.87
Delayed Quotes


22 сентября 2003 года Чикагская биржа опционов СВОЕ, приняв во внимание мнения клиентов касательно продолжавшегося в последние годы роста в определенных сферах рынка, начала публиковать котировки двух новых индексов волатильности, которые формируются на основе показателей торговли опционами на S&P:
VIX
22 сентября 2003 года Чикагская биржа опционов CBOE коренным образом изменила методологию расчета индекса VIX, улучшив её:
В основе - цены опционов на S&P 500. Новый индекс VIX будет формироваться на основе цен опционов на S&P 500 (SPX). За последнее время среднедневной объем торгов опционами SPX возрос – было заключено более, чем 140000 контрактов и более 800 миллиардов долларов в активах сейчас входят в индекс S&P 500. Изначально оригинальная формула для вычисления VIX формировалась на основе цен индексных опционов на S&P 100 (OEX), и Чикагская биржа опционов CBOE будет продолжать публиковать индекс, вычисляемый по оригинальной формуле, который будет носить название CBOE S&P 100 Volatility IndexSM  с тиккером VXO.
Новая формула для вычисления VIX. В данной формуле в расчет принимается более широкий диапазон цен страйк (вместо использования при расчете лишь околоденежных страйков, как это делалось  оригинальной формуле). Каждая цена страйк будет взвешена, при этом страйки на опционы с нулевой внутренней стоимостью будут обладать наибольшим весом. Использование новой формулы направлено на то, чтобы сделать VIX более удобным для инвесторов, которые управляют рисками, связанными с волатильными и вариационными свопами на растущих рынках. 
VXO
Чикагская биржа опционов будет продолжать вычислять и публиковать введенный в 1993 году индекс волатильности, который формируется на основе показателей торговли опционами на S&P 100 (OEX). Ценовая история этого индекса датируется с 1986 года, и остается стабильной. Начиная с 22 сентября 2003 года, изменилось имя индекса: индекс, вычисляемый по оригинальной формуле, называется CBOE S&P 100 Volatility IndexSM и теперь публикуется под тиккером VXO (до сентября 2003 это был «оригинальный» индекс VIX).

129090, г. Москва
Олимпийский пр-т д.14,
БЦ "Diamond Hall", 9 этаж
Инвестиционная компания "Фридом Финанс"
Тел.: +7 (495) 783-91-73

info@ffin.ru

Купить акции онлайн: Freedom24.ru
 
    
>