Логин:
Пароль:
Регистрация
Забыли свой пароль?
или Зарегистрироваться

CBOE S&P 500® VARB-X ™

CBOE S&P 500® VARB-X ™


CBOE S&P 500® VARB-X - Volatility ARBitrage Strategy Benchmark

VIX 15.90 1.21
VPD 183.36 0.00
VPN 189.84 0.00
VTY 75.04 0.00
VXV 18.79 0.44

Индекс Чикагской биржи опционов CBOE S&P 500® VARB-XTM  Strategy Benchmark – стратегический эталон («Волатильность АРБитража») – последняя на данный момент попытка Чикагской биржи опционов привлечь внимание к новым и интересным торговыми стратегиями с использованием опционов и фьючерсов. Новый индекс отслеживает гипотетическую волатильность арбитражных торговых стратегий, которые применяются с целью получения прибыли за счет игры на исторических колебаниях  между индексом внутренней волатильности опциона S&P 500 Index (SPX) и фактической, или исторической волатильности индекса  опциона S&P 500.

21 июня 2004 года эталон VARB-X был зафиксирован на уровне 100.00, а в конце февраля 2007  он вырос до отметки в 159,68. С момента создания эталон VARB-X  показывает ежегодную доходность в 19,0% со стандартным отклонением в 6,4%. Для сравнения ежегодная доходность индекса S&P 500 за аналогичный период времени составила 8,3% со стандартным отклонением в 10,3%.  Коэффициент Шарпа (стандартная мера доходности фонда, взвешенная по риску) для эталона VARB-X равнялся 2,37, что в пять раз больше, чем коэффициент Шарпа для S&P 500 за одинаковый промежуток времени, что говорит о более благоприятном соотношении риска к прибыли.

Чикагская биржа опционов СВОЕ будет вычислять котировку эталона VARB-X один раз в день при закрытии торгов и публиковать его с тиккером VTY. Информацию о котировках VTY можно будет получить на официальном сайте Чикагской биржи опционов СВОЕ www.cboe.com/Quotes а также из информации по котировкам опционов, выставленной кредиторами. Подробное описание стратегии, концепция, на основе которой создан индекс, методология расчета и исторические данные представлены в нашей газете Стратегический эталон CBOE S&P 500® VARB-XTM  Strategy Benchmark.



VTY Index


Spreadsheet with Daily Price History of the VTY Index

If you wish to create customized, up-to-date charts, please visit the Advanced Charts page

Updated Price Charts
CBOE S&P 500® VARB-XTM (VTY) : www.cboe.com/VTY

3 month



6 month



1 year



5 year



5 year % change vs. S&P 500 Index (SPX) *


* The S&P 500 Index (SPX) is a price index that does not include reinvested dividends.
129090, г. Москва
Олимпийский пр-т д.14,
БЦ "Diamond Hall", 9 этаж
Инвестиционная компания "Фридом Финанс"
Тел.: +7 (495) 783-91-73

info@ffin.ru

Купить акции онлайн: Freedom24.ru